Hull Bewegende Gemiddelde Tradestation

Die verwydering van Lag, vooruitspellingsdata Trading indekse Met die romp bewegende gemiddelde bewegende gemiddeldes gladde data en maak dit makliker om prysbewegings analiseer, maar hulle is geneig om te lag. Herersquos n marktydsberekening stelsel wat die lag verwyder en voorspellings toekomstige data. B houvas Uy amp werk sowel as die mark styg, maar die strategie val uitmekaar wanneer die mark tenks. Ons het 'n tydsberekening model om kapitaal te bewaar in af markte en identifiseer geleenthede in die markte. Is dit moontlik bewegende gemiddeldes is dikwels die beste manier om data spykers uit te skakel, en dié van relatief lang lengtes gladde data sowel. Maar bewegende gemiddeldes 'n groot fout, in die sin dat hulle lang Terugblik tydperke stel lag. Die oplossing is om die bewegende gemiddelde formule verander en verwyder die lag. Deur dit te doen verminder die moontlikheid van die bewegende gemiddelde oordoen die rou data wanneer die voorspelling van die volgende intervalrsquos aktiwiteit en dus die bekendstelling van foute. Herersquos hoe dit gedoen kan word. Die verwydering van die lag 'n nuwe tipe van bewegende gemiddelde wat ontwikkel is deur handelaar Alan Hull poog om hierdie probleem op te los. In hierdie variasie, 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is die opsomming van data monsters gedeel deur die aantal monsters (N). Die Hull bewegende gemiddelde (HMA) accomplishes die smoothing deur gebruik te maak van die geweegde bewegende gemiddelde (WBA) en 'n vierkantswortel van N. Die berekening is dus: Stap deur hierdie formule: Neem die WBG van die laaste N / 2 data en vermenigvuldig dit met 2. Toe trek die WBG van die laaste N data. Nou neem wat waarde en gebruik die vierkantswortel van N. vind dan die WBG van die twee waardes (dit wil sê, die WBG sqrt van N van die onthou waarde). Sedert die vierkantswortel truncates waardes, moet die berekening n N dit is 'n perfekte vierkant soos 4, 9, 16, 25, 49, of 81. Die vergelyking van die SMA en HMA in Figuur 1 met 'n 81-dag gemiddeld ons vind kies dat die HMA is beide glad en reageer op die veranderende data, terwyl die SMA loop agter. Figuur 1: eenvoudige ma teen Hull ma. Hier sien jy 'n vergelyking van die SMA en HMA met behulp van data uit die QQQQ ETF. Die HMA is meer tydige as die SMA. 'N nege-dag gemiddeld getoon met die HMA in blou. hellipContinued in die Desember-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die kwessie van tegniese ontleding van Voorrade Desember 2010 amp Commodities tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Copyright 2010, tegniese ontleding, Inc. What Is die DIG Hull bewegende gemiddelde Die DIG Hull bewegende gemiddelde die HMA maak jou bewegende gemiddelde reageer op die huidige pryse, terwyl die oorblywende glad en nie woelig. Die skoonheid van die HMA is dat dit regkry om lag byna heeltemal uit te skakel tydens 'n verblyf perfek glad. Dit is wat jy is op soek na 'n bewegende gemiddelde beteken dit dat jy jou seine vinniger kan kry en maak minder foute. Hoe werk die HMA vergelyk met ander Bewegende Gemiddeldes Kom ons begin deur dit te vergelyk die HMA om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) van dieselfde lengte. Net 'n vinnige herinnering: Die SMA berekening neem die afgelope N sluitingsdatum pryse en bereken die gemiddelde gewoonlik dit verhandel deur 'n kort en lang SMA en wanneer die twee kruis 'n sein kom. Die SMA is wat verband hou met twee problematiese kwessies: Langer lengte - Lag word aansienlik groter. lengte soort - Die MA word baie woelig S038P500 Futures daaglikse skedule: Op die grafiek kan jy die standaard SMA (lengte 34) in siaan / ligblou sien, en ons DIGHullMovingAverage (lengte 34) in geel. Die linkerkant van die grafiek toon dat terwyl die SMA is nog steeds gaan teen die mark die HMA vang beide spilpunte en skakel rigting terwyl die oorblywende glad. Jy kan ook sien hoe groot die vertraging / lag eintlik is deur te kyk na die twee vertikale lyne op die regte van die SMA verander sy rigting sowat 15 bars later as ons HMA dit beteken dat jy sou gekry het in die handel vroeër en geniet dit lekker lomp beweeg. Nou kan voeg die standaard eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Die belangrikste idee agter die EMO is om meer betekenis daar te gee aan die nuwe data vir die uitskakeling van lag sal jy agterkom dat die HMA is eintlik selfs beter as die EMA as dit vinniger sal reageer, maar bly glad. S038P500 Futures daaglikse skedule: SMA (lengte 34) in siaan / ligblou. EMO (lengte 34) in pers. DIGHullMovingAverage (lengte 34) in geel. Jy kan sien dat die EMO is tussen die HMA en die SMA. Dit is meer ontvanklik as die SMA, maar 'n myl agter die HMA. Jy kan ook sien dat die EMO lyn is nie so glad as die HMA lyn. Om op te som, die EMO is 'n verbetering van die SMA en ons DIG Hull bewegende gemiddelde neem dit selfs verder deur die verskaffing van 'n gladder en meer akkurate bewegende gemiddelde as wat jy ooit gesien het nie. MA Trend Kenmerk: Ons het 'n ander funksie wat hierdie aanwyser nog beter maak bygevoeg. Deur die gebruik van 'n eenvoudige skakelaar, kan jy ons DIG HMA aanwyser om self inkleur volgens sy rigting te vertel. Kom ons sien dit in aksie: AAPL 30 min Chart: Die DIG HMA is kleurgekodeerde volgens sy rigting, maak dit baie makliker om seine vinnig. Ons het twee DIG HMA aanwysers, een met die lengte van 34 en een met die lengte van 80 kan jy drie groot kruis seine sien geplaas. Lae lag - Kry voordat ander handelaars. Aandete glad bewegende gemiddelde - Elimineer valse inskrywings. Nuwe funksie Kleur gekodeerde volgens tendens. Maklik om te gebruik en ondersteun enige grafiek en enige tyd. Aflaai DIG Hull bewegende gemiddelde Vir FreeImportant wettige inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. Hull Moving Gemiddelde beskrywing Daar is baie verskillende tipes van bewegende gemiddeldes, die mees basiese synde die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Van al die bewegende gemiddeldes die SMA lags prys die meeste. Die eksponensiële en Geweegde bewegende gemiddeldes is ontwikkel om hierdie vertraging aan te spreek deur die plasing van meer klem op meer onlangse data. Die Hull bewegende gemiddelde (HMA), wat ontwikkel is deur Alan Hull, is 'n baie vinnige en gladde bewegende gemiddelde. Trouens, die HMA elimineer byna lag heeltemal en bestuur te verbeter glad terselfdertyd. Hoe hierdie aanwyser werk 'n langer tydperk HMA kan gebruik word om tendens te identifiseer. As die HMA styg, is die heersende tendens styg, dui dit dalk beter wees om lang posisies te betree. As die HMA val, is die heersende tendens ook val, dui dit dalk beter wees om kort posisies te betree. 'N korter tydperk HMA kan gebruik word vir toelating seine in die rigting van die heersende tendens. 'N Lang inskrywing sein, wanneer die heersende tendens is besig om vind plaas wanneer die HMA opdaag en 'n kort inskrywing sein, wanneer die heersende tendens val, vind plaas wanneer die HMA draai af. Berekening Bereken 'n Geweegde bewegende gemiddelde met tydperk N / 2 en vermenigvuldig dit met 2 Bereken die geweegde bewegende gemiddelde vir tydperk N en aftrek as uit stap 1 Bereken 'n Geweegde bewegende gemiddelde met tydperk sqrt (n) met behulp van die data van stap 2 HMA WBG ( 2WMA (N / 2) WBG (N)), sqrt (n)) Hull bewegende gemiddelde (HMA) Ten slotte, die lag ons die middelpunt van 7 verwyder en voeg die verskil tussen die twee gemiddeldes wat gelyk 2.5 (7 8211 4.5 ). Dit gee 'n finale antwoord van 9.5 (7 2.5) wat 'n effense oorkompensasie. Maar dit oorkompensasie is baie handig omdat dit die sloerende uitwerking van die sub-gemiddelde neutraliseer. Vandaar die gevolg van 'n kombinasie van hierdie 2 tegnieke is 'n naby perfekte balans tussen lag vermindering en kurwe glad. Die HMA dit regkry om tred te hou met die vinnige veranderinge in prys aktiwiteit terwyl met voortreflike glad oor 'n SMA van die dieselfde tydperk. Die HMA diens geweegde bewegende gemiddeldes en smoor die smoothing effek (en gevolglike vertraging) deur gebruik te maak van die vierkantswortel van die tydperk in plaas van die werklike tydperk itselfas hieronder gesien. Integer (Square Root (periode)) WBG 2 x heelgetal (Tydperk / 2) WBG (Prys) 8211 Tydperk WBG (Prys) Die volgende formules vir die Hull bewegende gemiddelde is vir Meta en Supercharts maar kan maklik aangepas word vir gebruik met ander kartering programme wat in staat is persoonlike aanwyser konstruksie is. tydperk: Input (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (tydperk) Mov (2Mov (C, tydperk / 2, W) 8211 Mov (C, tydperk, W), LastValue (sqrtperiod), W) Inset: tydperk (Standaard waarde 20) waverage (2waverage (naby, tydperk / 2) - waverage (naby, tydperk), SquareRoot (periode)) 'n eenvoudige aansoek om die HMA, gegewe sy voortreflike smoothing, sou wees om die draaipunte as toevoeging / onttrekking seine diens . Maar dit shouldn8217t gebruik word om crossover seine genereer as hierdie tegniek berus op lag. How te lag te verminder in 'n bewegende gemiddelde Hull bewegende gemiddelde (HMA): Die aanwyser verduidelik Tradisionele bewegende gemiddeldes lag die prys aktiwiteit. Maar met 'n paar slim wiskunde die lag kan beperk word. Hier is hoe deur Alan Hull Terug in 2005 toe ek besig was op 'n nuwe aanwyser Ek is tydelik sidetracked deur te probeer om die probleem van die lag te los in bewegende gemiddeldes, die uitkoms van wat was die Hull bewegende gemiddelde. Sedertdien het die HMA sy weg gevind in kartering programme regoor die wêreld en word gereeld bespreek op handelaars bulletin boards in verskillende tale in die wêreld. Dit was die gevolg van 'n intellektuele nuuskierigheid wat ek in die publieke domein geplaas deur die skryf van die volgende artikel. Die Hull bewegende gemiddelde los die eeue-oue dilemma van 'n bewegende gemiddelde meer reageer op die huidige prys aktiwiteit, terwyl die handhawing kurwe gladheid. In die feit dat die HMA elimineer byna lag heeltemal en bestuur te verbeter glad terselfdertyd. Om te verstaan ​​hoe dit bereik beide van hierdie opponerende uitkomste terselfdertyd ons moet begin met 'n maklik verstaanbare verwysingsraamwerk. Die volgende grafiek bevat 'n 16 week eenvoudige bewegende gemiddelde wat voortdurend loop die prys aktiwiteit en het swak gladheid. Eerstens, die oplossing van die probleem van kurwe smoothing kan gedoen word deur die neem van 'n gemiddeld van die gemiddelde. maw 16 tydperk SMA (16 tydperk SMA (Prys)) Die slegte nuus is dat dit veroorsaak dat 'n groot toename in lag soos hieronder gesien. Die oplossing van die probleem van die lag is 'n bietjie meer betrokke en vereis 'n verduideliking met getalle eerder as kaarte. Dink aan 'n reeks van 10 nommers 0-9 inklusiewe en dink dat hulle opeenvolgende prys punte op 'n grafiek met 9 synde die mees onlangse prys punt aan die regterhand voorpunt. As ons die 10 tydperk eenvoudige gemiddelde van hierdie getalle neem toe, nie verrassend nie, sal ons die middelpunt van 4.5 wat aansienlik loop agter die mees onlangse prys van 9. Hier die slim bietjie te bepaal, eerste kan halveer die tydperk van die gemiddelde tot 5 en pas dit toe op die mees onlangse nommers van 5, 6, 7, 8 en 9, die gevolg dat die middelpunt van 7. Laastens, die lag ons die middelpunt van 7 verwyder en voeg die verskil tussen die twee gemiddeldes wat 2,5 gelyk (7 - 4.5). Dit gee 'n finale antwoord van 9.5 (7 2.5) wat 'n effense oorkompensasie. Maar dit oorkompensasie is baie handig omdat dit die sloerende uitwerking van die sub-gemiddelde neutraliseer. Vandaar die gevolg van 'n kombinasie van hierdie 2 tegnieke is 'n naby perfekte balans tussen lag vermindering en kurwe glad. Die HMA dit regkry om tred te hou met die vinnige veranderinge in prys aktiwiteit terwyl met voortreflike glad oor 'n SMA van die dieselfde tydperk. Die HMA diens geweegde bewegende gemiddeldes en smoor die smoothing effek (en gevolglike vertraging) deur gebruik te maak van die vierkantswortel van die tydperk in plaas van die werklike tydperk self, soos hieronder gesien. Die volgende formule vir die Hull bewegende gemiddelde (HMA) is vir Meta maar kan maklik aangepas word vir gebruik met ander kartering programme wat in staat is persoonlike aanwyser konstruksie is. Hull bewegende gemiddelde (HMA) formule Integer (SquareRoot (periode)) WBG 2 x Integer (Tydperk / 2) WBG (Prys) - Tydperk WBG (Prys) tydperk: Input (tydperk, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (tydperk) Mov (2Mov (C, tydperk / 2, W) - Mov (C, tydperk, W), LastValue (sqrtperiod), W) 'n eenvoudige aansoek om die HMA, gegewe sy voortreflike smoothing, sou wees om die draaipunte in diens as inskrywing / uitgang seine. Maar dit behoort nie gebruik word om crossover seine genereer as hierdie tegniek berus op lag. Deel die artikel: